PDA

View Full Version : Mô hình VAR và ECM



polipham
27-12-12, 05:35 PM
Anh chị cho em hỏi khi chạy mô hình VAR , ở phần VAR type có 2 lựa chọn (Unrestricted VAR và Vector Error Correction) mà em vẫn chưa hiểu ý nghĩa của 2 lựa chọn này mong mọi người chỉ giúp.

Em đọc trong tài liệu tham khảo, khi chạy VAR thì chọn lựa chọn 1 còn chạy ECM chọn 2 ??? vậy 2 mô hình này có gì khác nhau

3033630337

Em mới bắt đầu tìm hiểu về time series nên mong mọi người chỉ giáo

duynguyen88vn
27-12-12, 09:21 PM
cái thứ nhất là cho mô hình var, cái thứ 2 cho mô hnhf VECM,
mô hình VECM sử dụng khi có hiện tượng đồng liên kết (đồng tích hợp) , và có hiệu chỉnh sai số còn mô hình Var thì không!
nghĩa là khi dùng khi có đồng liên kết thì dùng Var thôi, có đồng liên kết thì dùng VECM
tất nhiên là VECM cũng từ mô hình Var tổng quát mà xây dựng lên.
trong nghiên cứu thông thường thì người ta hay dừng lại ở mô hình Var.

minhnguyet0811
29-01-13, 07:42 PM
Anh chị cho em hỏi là ở ô "Lag intervals for D" của VECM nghĩa là gì ạ, làm sao để xác định được giá trị đó.Cảm ơn.

duynguyen88vn
30-01-13, 12:04 AM
Anh chị cho em hỏi là ở ô "Lag intervals for D" của VECM nghĩa là gì ạ, làm sao để xác định được giá trị đó.Cảm ơn.
cái này là xác định khoảng trễ của mô hình,
vào View->lag structure->Lag Length Cri. sau đó chọn khoảng trễ,,,đến khi nào thấy khoảng trễ tối ưu 30728

minhnguyet0811
31-01-13, 03:45 PM
Không biết anh (chị ) có biết về Phân rã phương sai và Hàm phản ứng không ạ. Em đang tìm hiểu về 2 cái đó. Em không hiểu lắm về ý nghĩa của chúng. Chạy eview như thế nào vậy ạ. Cảm ơn.

anhkhoa_lpt
31-01-13, 05:09 PM
Không biết anh (chị ) có biết về Phân rã phương sai và Hàm phản ứng không ạ. Em đang tìm hiểu về 2 cái đó. Em không hiểu lắm về ý nghĩa của chúng. Chạy eview như thế nào vậy ạ. Cảm ơn.
+ phân rã phương sai (variance decompositions) là đê phân tách các đóng góp của các cú số trực giao đối với sai số của dự báo.
sau khi hồi quy Var bạn vào View/ variance decompositions sẽ ra bảng kq
+ hàm phản ứng (Impulse respone) mô tả ảnh ưởng của 1 cú số ở 1 thời điểm đến các biến nội sinh ở hiện tại và tương lai. Sau khi hồi quy Var, bạn vào View/Impulse respone. Ví dụ 1 cú sốc về cung tiền ở hiện tại có thể ảnh hưởng tới lạm phát hiện tại, ở thời kỳ sau, thời kỳ sau nữa. v.v...

minhnguyet0811
18-02-13, 05:11 PM
Em không rõ lắm về Phân rã phương sai ạ, cú sốc trực giao là như tế nào? Kết quả được đưa ra có ý nghĩa gì đối với mô hình? Anh ( chị) có thể cho em một ví dụ cụ thể được không ạ? Xin cảm ơn nhiều.

MONKEY@92
06-03-13, 10:21 PM
Anh(chị) cho em hỏi : Mô hình VECM sử dụng khi các chuỗi dữ liệu có tính đồng liên kết( hay đồng tích hợp), vậy thì ý nghĩa thực sự của mô hình này là để làm gì hay mô hình này dùng để làm gì?Nếu được anh(chị) có thể cho em tài liệu nói rõ về mô hình này và cách chạy mô hình không ạ.Em đang thực hiện nghiên cứu 1 paper liên quan đến mô hình này nhưng vẫn chưa hiểu làm sao để chạy mô hình này (mở rộng tại Việt Nam ) với 2 biến chủ yếu là lãi suất thực và tỷ giá hối đoái thực.Mong anh( chị) giúp em giải đáp thắc mắc.Em xin cảm ơn.

anhkhoa_lpt
07-03-13, 01:59 AM
Anh(chị) cho em hỏi : Mô hình VECM sử dụng khi các chuỗi dữ liệu có tính đồng liên kết( hay đồng tích hợp), vậy thì ý nghĩa thực sự của mô hình này là để làm gì hay mô hình này dùng để làm gì?Nếu được anh(chị) có thể cho em tài liệu nói rõ về mô hình này và cách chạy mô hình không ạ.Em đang thực hiện nghiên cứu 1 paper liên quan đến mô hình này nhưng vẫn chưa hiểu làm sao để chạy mô hình này (mở rộng tại Việt Nam ) với 2 biến chủ yếu là lãi suất thực và tỷ giá hối đoái thực.Mong anh( chị) giúp em giải đáp thắc mắc.Em xin cảm ơn.
khi ước lượng mô hình VAR mà các biến là không dừng thì có thể sử dụng VECM. Mô hình này vừa kết hợp được các biến ở quá khứ với các thông tin dài hạn và thông tin về xu thế
. Khả năng ứng dụng mở rộng hơn nhiều so với VAR do các biến số nói chung đều không dừng.
cách chạy mô hình này bạn có thể xem ở file đính kèm, phần cuối cùng của file đó hướng dẫn chạy VECM

ghuong_htgh
08-03-13, 10:33 PM
Cho em hỏi em chạy Johansen test kiểm tra tính đồng liên kết, em đã chọn được độ trễ là 6 theo tiêu chuẩn AIC, SC, nhưng sao khi gõ vào lag intervel 1 6 thì eviews hiện ra thông báo "Log of none positive number". Em hạ độ trễ xuống 4 thì lại được bảng kết quả, như vậy là sao hả anh chị? Bài của em có 52 quan sát

MONKEY@92
09-03-13, 09:19 PM
khi ước lượng mô hình VAR mà các biến là không dừng thì có thể sử dụng VECM. Mô hình này vừa kết hợp được các biến ở quá khứ với các thông tin dài hạn và thông tin về xu thế
. Khả năng ứng dụng mở rộng hơn nhiều so với VAR do các biến số nói chung đều không dừng.
cách chạy mô hình này bạn có thể xem ở file đính kèm, phần cuối cùng của file đó hướng dẫn chạy VECM

Em cảm ơn anh(chị) đã giải đáp thắc mắc cho em.Anh(chị) cho em hỏi thêm nữa là
1.khi em ngiên cứu có gặp 1 kiểm định S&L kiểm định tính dừng,tính đồng liên kết và theo như kiểm định này tác gỉa sử dụng biến giả dịch chuyển vào kiểm định (shift dummy) nhưng em tìm hoài tài liệu kiểm định này mà không có.Anh (chị) nếu có cả phần này thì cho em xin được không.Với em không hiểu biến giả dịch chuyển là gì? người ta cho shift dummy vào kiểm định S&L để làm gì?
2.Đề tài này nghiên cứu về "Sự phá vỡ cấu trúc trong mối quan hệ giữa tỷ giả hối đoái thực và lãi suất thực", và tác giả kiểm định các tính dừng, đồng liên kết hay ước lượng phương trình thể hiện mối quan hệ của các biến đó lại chia làm 2 trường hợp là sử dụng lạm phát tiền nghiệm và lạm phát hậu nghiệm.Em không hiểu nếu mình ước lượng mô hình mối quan hệ này dựa trên các số liệu đã có trong quá khứ thì sao không sử dụng chỉ lạm phát hậu nghiệm (là lạm phát thực đã xảy ra) mà còn ước lượng thêm dựa trên lạm phát tiền nghiệm để làm gì?
Mong anh( chị) nào biết giải đáp giúp em.Em xin cảm ơn.

yendan
31-07-13, 11:07 PM
sao mình không down được file eviews đính kèm nhỉ? có bạn nào chỉ mình zoi, thanks so much

haiannguyen
01-08-13, 08:02 PM
sao mình không down được file eviews đính kèm nhỉ? có bạn nào chỉ mình zoi, thanks so much

sao minh ko dow duoc nhi?

nguyen_hinhnhula
20-01-14, 10:05 PM
khi ước lượng mô hình VAR mà các biến là không dừng thì có thể sử dụng VECM. Mô hình này vừa kết hợp được các biến ở quá khứ với các thông tin dài hạn và thông tin về xu thế
. Khả năng ứng dụng mở rộng hơn nhiều so với VAR do các biến số nói chung đều không dừng.
cách chạy mô hình này bạn có thể xem ở file đính kèm, phần cuối cùng của file đó hướng dẫn chạy VECM


Sao không load được bạn ơi

MONKEY@92
23-03-14, 09:32 AM
Chào anh chị, Em đang nghiên cứu về đề tài giữa tỷ giá và chỉ số thị trường chứng khoán, dữ liệu của em là dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày (khoảng 1300 quan sát). Trong bài em sử dụng ước lượng FMOLS để ước lượng phương trình dài hạn, còn ngắn hạn thì dùng mô hình ECM và ECM bất đối xứng (cái này là quan trọng nhất) và chạy 9 cặp tỷ giá-chỉ số thị trường, nhưng lại chỉ có 1 cặp có đồng liên kết thôi mà không phải toàn bộ hệ số của mô hìnhECM của cặp này đều có ý nghĩa thống kê nhưng phần dư thì dừng, còn lại 8 cặp trong đó có cặp USD/VND – VNINDEX quan trọng nhất cũng không có đồng liên kết nên em không chạy tiếp được. Anh/Chị có cách nào cho nó có đồng liên kết không hoặc nếu không có cách nào anh/chị có thể gợi ý cho em một phương pháp khác để chaỵ không. Em ảm ơn nhiều.